2018/9/17 정기모임 세미나 Binomial option pricing model (Speaker: 하석민)

일시: 2018. 9. 17(월) PM 9:30

연사: 하석민

ABSTRACT

복리를 이용해서 최대 금액을 구해 봅시다.

조금 어렵게 얘기해서, 시간의 흐름이 이산적이라 가정할 경우 이항 옵션가격 결정모형이 어떻게 옵션의 가치를 결정하는지 이해하고, 수학자들이 해낸 가장 유용한 산출물 중 하나인 블랙-숄즈 방정식을 사용하는 모델과 어떤 연관이 있는지도 살펴봅시다.

선수지식: 없음

알면 좋은 것: 없음

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